Шантаж, блеф и чумазые девушки. НОБЕЛЬ-2005 ПО ЭКОНОМИКЕ

Во всяком, особенно конфликтном, взаимодействии принципиально важную роль играет не только обладание каждой из сторон той или иной информацией, но и представление об информации, доступной сопернику. Сорок пять лет назад этот вывод и его приложения были революционными, что и принесло сегодня его авторам Нобелевскую премию в области экономики

Андрей Бремзен (профессор Российской экономической школы (РЭШ), Ph.D. MIT.), Константин Сонин (профессор РЭШ и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР), кандидат физико-математических наук.)

Каждый октябрь весь мир ждет объявления нобелевских лауреатов. Экономисты же не просто ждут - они делают ставки. В Российской экономической школе в игре приняло участие тридцать человек - студентов и преподавателей, а призовой фонд составил 2000 рублей (одна ставка - 25 рублей). А на факультете экономики Университета штата Пенсильвания было сделано 120 ставок по одному доллару. В РЭШ имя одного из лауреатов, Роберта Ауманна, угадал один профессор, а в Пенсильвании имя другого лауреата, Томаса Шеллинга, угадали двое. Неужели Нобелевская премия Ауманну и Шеллингу - такая неожиданность? Как раз нет - просто и Ауманн, и Шеллинг слишком долго были "первыми претендентами", и многие решили, что время их Нобелевской премии уже прошло. Ан нет.

Взаимодействие с неполной информацией

Мировую славу - и, как выяснилось через сорок пять лет, Нобелевскую премию по экономике - Томасу Шеллингу принесла книга "Стратегия конфликта", вышедшая в 1960 году. Она мгновенно стала не только настольной книгой лидеров мировых держав - для них она и была написана, - но и стандартным учебником по многим дисциплинам, от международных отношений до корпоративного менеджмента. Книга стала настоящим бестселлером - изящные теоретические концепции иллюстрировались занимательными примерами: рассматривались два грузовика с динамитом, пытающиеся разъехаться на узкой дороге. Одновременно эта книга, совершенно практическая по сути, дала старт огромному числу экономических теорий.

До Шеллинга экономисты, которые занимались теорией конфликтов и кооперации, в основном работали над нормативными вопросами. Например, как можно определить "справедливую долю" каждого участника в дележке какого-нибудь приза? Шеллинг стал изучать то, как торг и переговоры происходят в реальном мире.

И оказалось, что такие, казалось бы, понятные всем стратегии, как "шантаж" и "блеф", в реальности требуют очень тонкого анализа. Ясно, например, что генерал, приказывающий сжечь мосты позади своей армии, не просто поднимает боевой дух солдат - он показывает противнику готовность идти в бою до конца. То есть - вопреки примитивному "здравому смыслу" - можно получить стратегическое преимущество, сократив количество доступных действий (в данном случае возможность отступить, если бой будет складываться неудачно).

В книге 1965 года, которая развивала заложенные в "Стратегии конфликта" идеи, Шеллинг приводит в пример ситуацию из переговоров Хрущева с американским посланником Гарриманом. Речь идет о возможном использовании американских танков в конфликте вокруг Западного Берлина. Хрущев говорит: "Если вы хотите войны, вы ее получите - но это будет ваша война. Наши ракеты полетят автоматически". Казалось бы, советский лидер сужает свой собственный арсенал ответов, но, в точном соответствии с теорией Шеллинга, он получает стратегическое преимущество. Раз ракеты полетят автоматически, у американских генералов нет возможности строить свой расчет на том, что после их хода - в изменившейся ситуации - противнику может оказаться выгодно отступить. Вся идеология ядерного сдерживания была построена именно на этой идее, а сколько отдельных эпизодов шантажа и блефа произошло во время одного только Карибского кризиса - и не перечесть.

Тот же самый пример - с генералом и мостами (или с Хрущевым и ракетами) - позволил Шеллингу показать, что информация играет ключевую роль в стратегическом взаимодействии. Если противник не узнает о том, что генерал сжег мосты, то этот поступок резко теряет в силе, потому что противник может начать наступление, думая, что мосты целы и войска генерала могут отступить. Значит, даже если противник узнает об этом, ему будет выгодно притвориться, что он об этом не знает. В свою очередь, генералу выгодно вести себя так, как будто он уверен, что противник знает о его поступке и так далее.

Однако Шеллинг - один из тех нобелевских лауреатов, чья сила была вовсе не в умении строить сложные формальные модели или проводить хитроумные статистические вычисления. После окончания Беркли и аспирантуры в Гарварде Шеллинг работал в государственных учреждениях, консультировал бизнесменов и правительство, а на такой работе требуются другие качества - прежде всего ясность идей и прозрачность аргументации. Сама мысль о том, что правительства и корпорации вовлечены в стратегическое взаимодействие - "большую игру", в которой исход зависит не только от сделанных ходов, но и от тех ходов, которые только могли бы быть сделаны, была революционной. Но Томас Шеллинг создал больше чем полноценную теорию стратегического взаимодействия (в математике ее чаще называют "теорией игр") - он создал теорию без теоретического аппарата. Часть этого аппарата появилась только через десять лет в работах Рихарда Зелтена и Джона Харшани - а получили они Нобелевскую премию на десять лет раньше, чем Шеллинг. Третьим лауреатом в 1994 году стал создатель формальной концепции стратегического равновесия Джон Нэш. Однако самый большой вклад в формализацию идей Шеллинга внес Роберт Ауманн.

Почему Анна не смеется

В аспирантуре Массачусетсского технологического института, где Роберт Ауманн занимался не экономикой, а чистой математикой, он познакомился с Джоном Нэшем, который и заинтересовал его теорией игр - тогда лишь зарождающейся дисциплиной. Тогда никто не мог представить, что через несколько десятилетий теория игр станет обязательным инструментом в арсенале любого экономиста, а соответствующий курс будет читаться на всех экономических факультетах мира.

Работы Шеллинга в начале 60-х позволили взглянуть на стратегии мировых держав новым взглядом, но к 70-м появились и новые вопросы. Ни одна из сторон не была заинтересована в ядерном конфликте, но в то же время каждая хотела добиться максимума уступок от другой. Напряженность держалась годами и десятилетиями, и любая неосторожность могла привести к ядерной катастрофе - американские политики активно консультировались у специалистов по теории игр. Именно тогда возникла теория повторяющихся взаимодействий, решающий вклад в которую внес Роберт Ауманн. Основной результат этой теории, известный как народная теорема (это название тоже предложил Ауманн), состоит в том, что при повторяющихся взаимодействиях стороны могут воздерживаться от действий, сулящих им краткосрочную выгоду.

Как это часто бывает в теории игр (и в экономической теории), народная теорема, после того как она сформулирована, не производит особенного впечатления на профессионального математика - ему результат покажется едва ли не тривиальным. Но придумать эту теорему, предложить формальное описание конфликта, которое можно использовать и в научной дискуссии, и на практике, построить модель, которая позволит отсечь несущественное и выделить движущие механизмы конфликта, - отнюдь не просто.

То же относится и к другой фундаментальной идее, предложенной Ауманном, - концепции общего знания. Эту концепцию можно проиллюстрировать на примере известной притчи про трех барышень - назовем их Анна, Бетти и Вероника, - едущих в поезде по викторианской Англии. У всех троих лица вымазаны сажей от паровоза, но каждая видит лишь двух других и смеется. И вдруг самая умная из них - скажем, Анна - перестает смеяться, понимая, что и у нее лицо перепачкано. Она рассуждает так: "Если бы у меня не было испачкано лицо, то Бетти, видя смеющуюся Веронику, догадалась бы, что смеется она над ней, и сама перестала бы смеяться; но она не перестает, а значит, у меня тоже лицо в саже".

Каждый из участников взаимодействия, как правило, обладает неполной информацией о возможностях других участников - фирма может не знать точно параметры технологии, доступной конкуренту, а государства обладают лишь приблизительной информацией о численности и вооружении иностранных армий. Вместе с тем некоторые параметры взаимодействия известны всем сторонам, а также известно, что эти параметры всем известны, и так далее. При принятии решения каждая из сторон должна учитывать не только имеющуюся у нее самой информацию, но и то, доступна ли эта информация другим сторонам, насколько другие стороны осведомлены о доступности этой информации друг для друга и так далее. Помните пример с генералом и его противником у Шеллинга? Общим знанием называется вся информация, про которую все участники знают, что она всем доступна, знают, что все знают, что она всем доступна. В примере с барышнями Анна в своих рассуждениях опиралась не только на то, что Вероника смеется, но и на то, что Бетти знает, что Вероника смеется. Казалось бы, ничего особенно сложного - однако разработка такого подхода, который позволял бы анализировать конфликты и кооперацию в самых разных ситуациях, была настоящим прорывом.

Кто следующий

В отличие от других Нобелевских премий премия по экономике еще ни разу не была "скандальной". Возможно, одна из причин этого состоит в том, что узкий круг экономистов, советы которых играют решающую роль в решениях комитета, выбирают не только тех, чьи работы оказали большое влияние на развитие экономической мысли, но и следят за тем, чтобы никакая весомая специализация внутри экономической науки не оказалась обиженной. Нобелевскую премию получали и макроэкономисты, работы которых определяли экономическую политику государств, и "финансисты", главным достижением которых стало количество денег, заработанных при помощи разработанных ими формул, и институционалисты, без которых не существовало бы современной экономической истории, и чистые теоретики, занимавшиеся фундаментальными проблемами. По большому счету, Ауманн и Шеллинг попадают в последнюю категорию - экономистов-теоретиков. А значит, следующей Нобелевской премии "по чистой теории" ждать еще лет десять.

Кто же будет следующим теоретиком - претендентом на "Нобелевку"? Роджер Майерсон - один из создателей теории аукционов? Леонид Гурвиц и Эрик Маскин, для которых аукционы были только частью более общей проблематики, связанной с организацией стратегических взаимодействий? К слову, именно эти экономисты наряду с макроэкономистами Петером Даймондом и Полом Кругманом возглавляли "рейтинг ставок" в Пенсильванском университете в этом году. Ариэль Рубинштейн, предложивший новые модели переговоров и торга? Пол Милгром, который уже однажды произносил нобелевскую речь - за умершего в период между присуждением и вручением премии Уильяма Викри? До Нобелевской премии, как известно, надо дожить - Джон фон Нейман и Оскар Моргенштерн, которые первыми сделали анализ стратегических взаимодействий частью экономической науки, например, не дожили. А вот 75-летнему Ауманну и 82-летнему Шеллингу повезло больше.